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Il TS ADX/ADM

L’ADX o Average Directional Index
è un ottimo indicatore di medio periodo però
indica solo la forza del trend e non la sua direzione.

Il valore dell’ADX può essere compreso tra 0 e 100. Tipicamente un trend caratterizzato da un ADX al di sotto del 20 è considerato debole, mentre sopra 25 è da considerarsi forte.

Molto più utili gli indicatori +DI (Positive Directional Indicator) ed il -DI (Negative Directional Indicator), considerando la loro media a 14 giorni: +DI14 in verde e -DI14 in rosso.

I loro incroci deteminano la la direzione del trend.

+DI14 > -DI14+FlatZone = LONG
+DI14 < -DI14-Flatzone = SHORT

FLAT nella fascia -Flatzone+Flatzone dell’incrocio

la Flatzone è calcolata in base a dei backtest periodici, il valore è riportato nel grafico

L’ADM o Average Daily Movement è un indicatore Intraday basato sulla volatilità

vengono dati ogni giorno 2 entry (Long o Short) e 3 Take Profit (Long e Short)

Operativamente:
si entra long/short se alla chiusura oraria (alle 10, alle 11, ecc) il valore dell’indice è superiore/inferiore all’entry long/short giornaliero
poi
se non arriva il TP xx entro chiusura
se siamo in trend (vedi ADX) si va in over e il giorno dopo si chiude se entra il segnale di reverse
se siamo controtrend (ADX contrario) si chiude in chiusura mercato

per esempio…

al segnale io entro long con 3 posizioni (3 contratti, ecc…)

la 1° pos va in take profit sul TP1 (alla battuta)
la 2° sul TP2 (alla battuta) una volta fatto il TP1 (candela oraria) si alza lo stop loss sull’entry
la 3° sul TP3 (alla battuta) una volta fatto il TP2 (candela oraria) si alza lo stop loss sul TP1

– se ADX è FLAT o LONG, se non ha raggiunto uno dei target si porta la posizione in over…..
il giorno dopo al raggiungimento del TP1 si vendono tutte le posizioni e si aspettano i segnali nuovi, se invece non arriva l’ex-tp1 ma entra l’entry contraria si chiude tutto e si reversa.
– se ADX è SHORT meglio chiuderla in giornata

Varianti intraday

i livelli sono da considerare come resistenze/supporti
una volta superata una resistenza diventa supporto, e viceversa….

per esempio il 21/04/2015

ha fatto
1 – entry long
2 – entry short (stop loss & reverse)
3 – tp1 short
4 – ex-entry short (nuovo entry long)
5 – ex-entry long (nuovo tp1 long)

Calcolo dei livelli intraday

ADM Ndays è la media su N-giorni della volatilità giornaliera (Max-Min) , la media a N giorni…
io ora lo calcolo periodicamente in base a dei backtest e lo trovate in alto a sinistra nel grafico , nelle prime versioni del TS usavo il valore di 30 giorni, che è abbastanza valido
,altri usano altri valori..

i livelli di entrata vengono calcolati in questo modo

la teoria standard dice di usare un break-out level = 0.382 (Price Break) , io ultimamente lo sto calcolando ogni giorno in base alla volatilità

 

(chiusura giorno precedente + Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Long
(chiusura giorno precedente – Price Break*ADM Ndays) ci dà l’Entry Short

DayC = chiusura giorno precedente
C = prezzo corrente

Entry Long = C>((DayC)+((Price Break)*(ADM Ndays)));
Entry Short = C<((DayC)-((Price Break*(ADM Ndays)));

ho notato che però quando aumenta la volatilità il price break posto a 0,382 genera diversi falsi segnali
pertanto dalla versione VIP sto sperimentando questa formula…

Price Break=(0,382+0,382*((ADM 10 days-ADM Ndays)/ADM Ndays))

I target invece vengono così calcolati….

Target 1 Long = (0.45*ADM Ndays)+Entry Long;
Target 2 Long = (0.95*ADM Ndays)+Entry Long;
Target 3 Long = (1.95*ADM Ndays)+Entry Long;
Target 1 Short = Entry Short-(0.45*ADM Ndays);
Target 2 Short = Entry Short-(0.95*ADM Ndays);
Target 3 Short = Entry Short-(1.95*ADM Ndays);

15 thoughts on “Il TS ADX/ADM

  1. Buonasera Xinian,

    vorrei chiederti un commento su strategia adx intraday;
    supponiamo su candela oraria entry short (es: oggi 7/08/15 sp500)
    raggiungo il tp1, poi l’indice gira long e torna sul lvl di ingresso. a questo punto io devo chiudere la posizione.
    la mia domanda è: essendo intraday posso contemporaneamente entrare long oppure per entrare long devo attendere candela oraria?

    Spero di essermi spiegato correttamente.

    Saluti e grazie in anticipo per eventuale risposta

    Gusss

  2. allora , se sei entrato short metti lo stop loss sull’entry long (lo stop loss vale alla battuta e non con candela oraria)
    pertanto se fa il tp1 short (io consiglio di vendere 1/3 della posizione sul tp1) e poi torna indietro facendo l’entry long
    il tuo sto loss viene eseguito appena lo tocca.
    Puoi anche scegliere di non mettere lo stop loss, a quel punto pero ti copri se fa l’entry long (con candela oraria)

  3. Grazie Xinian della risposta,
    ok quello che mi manca di capire è questo:
    i tuoi chiarimenti mi tornano nel multyday, ma essendo intraday i supporti diventano resistenze e viceversa, valgono le stesse regole oppure ti chiedo di dirmi se son giuste o sbagliate le seguenti 2 osservazioni:

    1. mi sembra di capire che fatto tp1 (vendo 1/3) e dopo un pò torna al valore dell’entryshort (che a questo punto dopo aver venduto 1/3 lo faccio diventare stop loss) io dovrei vendere qui e non aspettare SL originario (entry long). giusto?
    2. non solo, essendo intraday quello che non capisco e se tornato al valore dell’entry short oltre a vendere dovrei pure aprire posizione long (se si, devo aspettare candela oraria e non battuta). dimmi se sbaglio.

    credo di sbagliarmi perchè in caso affermativo sarebbe un discreto dissanguamento di commissioni però aspetto risposta e ringrazio in anticipo:)

    pS: complimenti venerdì su sp500 quand’è cominciato il pompaggio è arrivato sui 2082 e qualcosa non intaccando l’entry long a 2084 e poi è cominciata la discesa. ho voluto seguire le tue indicazioni allungando la possibile perdita che di solito mi riprometto su questo tipo di operazioni, facendo bene, senno sarei stato uno dei “polli” (vedi tuo commento :))

  4. @ Gusss:
    1) si giusto…
    2) si per aprire le posizioni long aspetta la rottura con candela oraria dell’entry short
    cmq questo secondo modo di operare rispetto al classico entry –> tp è molto + rischioso….
    inoltre
    devi aver una certa size che ti permetta di ignorare le commissioni…

  5. Ciao xin , avendo a disposizione un solo lotto come gesti resti il TP? Chiuderesti sempre la posizione al tp1? Aspetteresti fine giornata? Ci sono altre variabili che posso considerare x vedere se mantenere la posizione o chiuuderla totalmente al tp1?
    Grazie e complimenti x il tuo lavoro

  6. con un lotto solo lavori solo con il tp1…. e chiudi la posizione a fine giornata solo se sei controtrend multiday altrimenti porti over

  7. Ciao Xinian, innanzitutto complimenti e grazie per la competenza e disponibilità che dimostri.
    Come fare, per rendere, sul grafico dei TS, più leggibili i livelli e tp che sono sovrapposti in trasparenza?

  8. @ Giuseppe:
    Ciao.. non sò se ho capito bene la domanda
    comunque
    i livelli li vedi anche in alto a sinistra nella tabellina…
    e poi nel post li metto in forma testuale

  9. Ciao, vorrei avere un’info molto pratica. Vorrei farti un esempio: Tu dai un entry short e un tp1. Si aspetta la chiusura oraria per vedere se il prezzo è inferiore all’entry per decide se entrare o meno. Nel caso di movimenti repentini può capitare che la chiusura oraria sia gia al livello di tp1, in questo caso cosa si fa? si entra lo stesso sperando in t2 o si lascia perdere? o nel caso si entri come livello tp1 lo stop loss è il valore entry short? spero di essere stata abbastanza chiara. grazie per l’ottimo lavoro.

  10. si nel caso di movimenti repentini capita che il tp1 venga fatto senza dare modo di operare.

    in questi casi non si entra (troppo pericoloso), oppure si entra se per caso il sottostante risale a testare l’entry short

  11. @ EDOARDO:
    ciao, se clicchi sull’immagine del ftsemib qui in questa pagina ingrandendo
    la pagina , in basso a destra trovi il massimo drawdown calcolato sugli ultimi 5 anni

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